虛擬幣交易系統(tǒng)的算法發(fā)展
2016/8/29 15:21:04
算法交易的發(fā)展
交易是一門科學，更是一門藝術(shù)。交易的本質(zhì)從其誕生以來幾乎都未曾發(fā)生過改變，但是，近幾十年間，尤其是上世紀八十年代后，現(xiàn)代交易市場環(huán)境還是發(fā)生了一些根本的變化。電子交易的出現(xiàn)改變了市場，讓市場前所未有地易于參與，算法交易和市場直連（Direct Market Access，DMA）等工具使投資者能更好地控制他們的交易策略。比如DMA使得投資者可以利用他們經(jīng)紀商的基礎(chǔ)設(shè)備和會員資格直接參與交易所場內(nèi)交易。
參與交易雖然變得容易，但是優(yōu)秀的交易員卻是稀缺的人才，這需要擁有豐富的交易經(jīng)驗和對市場有較深的了解。算法交易在一定程度上將這些知識和經(jīng)驗固化到一些算法和規(guī)則中，用以幫助投資者進行交易。相比人工交易，算法交易系統(tǒng)會更嚴格、更有效地按照這些算法和規(guī)則進行操作。簡言之，算法交易就是一個制定了完善交易規(guī)則的程序系統(tǒng)，負責對所需的資產(chǎn)進行交易操作，而市場直連讓客戶獲得了通過使用他們的經(jīng)紀商會員資格直接進入市場交易的能力。
在金融市場中對股票、期貨等金融產(chǎn)品進行交易，當交易規(guī)模很大時，容易帶來較大的沖擊成本。算法交易是實現(xiàn)對大規(guī)模母單進行拆分，并對拆分后的子單進行定時、定量交易的一種程序化交易方式。通過事先設(shè)定好的策略，由投資者編制完成相關(guān)的計算機自動化交易程序，并通過連接交易系統(tǒng)接口，利用計算機實現(xiàn)大規(guī)模交易的拆分、報價、下單、撤單等一系列動作，并在交易后對已完成的交易進行分析和評估，從反饋中進一步修正算法模型。
目前，國內(nèi)外使用算法交易的投資者主要是各類機構(gòu)投資者，包括基金公司、保險公司、養(yǎng)老金、投資銀行以及各類資產(chǎn)管理機構(gòu)。由于國內(nèi)證券市場起步較晚，算法交易還沒有大規(guī)模普及，但在海外發(fā)達金融市場，算法交易已成為一種成熟的證券交易模式。下圖是美國證券市場近幾年來市場交易方式的變化。
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